Для того, чтобы обрабатывать события DBGRID мы можем воспользоваться ClassWizard

Потом выбрать событие и нажать Add Function.

Вот теперь нужно написать код.

void CDBGridDlg::OnKeyDownDbgrid1(short FAR* KeyCode, short Shift) 
{
	AfxMessageBox("Key");
}

При запуске и нажатии клавиши у Вас будет генерироваться сообщение

В VB это делается так. Читайте "Шаг 56 - Обработка событий DBGRID".