Как всегда код:

using System;
using System.Windows.Forms;

class MyForm : AppForm 
{
	public static void Main()
	{
		Application.Run(new MyForm());
	}
}


class AppForm : Form
{
	public AppForm()
	{
		Text="Net Text";		
		MainMenu mnuMenu = new MainMenu();
		this.Menu = mnuMenu;
		MenuItem MenuItemFile = new MenuItem("&File");
		MenuItem MenuExit = new MenuItem("Exit",new System.EventHandler(this.MenuExit_Click));
		MenuItemFile.MenuItems.Add(MenuExit);
		mnuMenu.MenuItems.Add(MenuItemFile);
	}
		
	private void MenuExit_Click(Object sender, EventArgs e)
	{
   		Application.Exit();
	} 
}

Все довольно тривиально, есть свойство Text которое отвечает за заголовок. А по нажатию на Exit вызывается метод класса Application который отвечает за работу приложение и который с радостью приложение закроет.